syyyyy

让 CLAUDE 测了一下对比，有个点需要跟作者分享下。首先作为行情通道做的非常好。
但同时想分享一组测试结果,供你和使用者参考。我们把 SDK 中信号类功能背后的思想,按学术文献口径构造成因子,在 A 股沪深主板做了 12 年(2014-2026,149 个月度截面)的验证,口径包含:财报时点对齐、退市股回补、行业和市值中性化、真实交易成本(佣金/滑点/分段印花税)、涨停买不进和跌停卖不出的约束、Newey-West 统计修正。结果:
追涨类信号全部反向。站上均线/多头排列(t=-5.2)、动量强势(t=-3.2)、大阳线(t=-10.6)、涨停次数(t=-8.5)、放量活跃(t=-6.9)——信号越强的股票,随后 5 到 63 天平均表现越差,五种持有期都一样;
筹码获利盘也反向(我们用 Grinblatt-Han 2005 的学术口径代替 CYQ 黑箱,t=-3.8),且与均线距离 0.81 相关,基本是同一个信号;
止盈止损救不了它。考虑到实盘没人按月傻拿,我们额外做了逐日路径模拟:追涨买入配 8%/5%、10%/7%、20%/10% 三档止盈止损,12 年全部跑输"同规则随便买"的基线;最紧那档年化 -17%——A 股中短期偏反转,止损频繁触发在反弹前,越紧亏越快;
反着用有信号但很薄:买远低于均线的,扣完成本每月约 +0.16%,撑不起单独的策略。
两个可能有用的建议:①信号文档里加一句风险提示,说明金叉/超买超卖类是描述性事件、未经收益率验证,避免使用者当买入依据;②内置回测引擎目前没有财报时点、退市股、涨跌停可成交性和分段成本的处理,测这类信号容易得出偏乐观的结果,加个说明或约束会让它更可靠。

天天熬夜结果就 1 万，估计刚毕业吧。到底年轻，还是保重身体

别的不提，看到那个灵光我就想笑，下一个百度

@0xxb 可以让 fable 开 workflow 拉 opus 做然后它审核优化，能避开一些安全提示

直接咸鱼买 api ，让 ai 调取的同时还能核对，也不贵

Anthropic 发的邮件加了追踪器来确认用户的位置...

不确定是让它编写的身份提示词缘故还是 claude 抽风了

暂时安全，就昨天收到这个
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